金融デリバティブシステム開発

概要

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デリバティブとは株価や金利の変動によって価値が変化する金融派生商品のことで、例えばストックオプションもその１つです。
当プロジェクトではデリバティブの中でもその価値の算出過程が複雑になる「エキゾチックデリバティブ」の評価システムをCell/B.E.搭載サーバで高速化しています。Cell/B.E.の演算能力を最大限に生かすことでエキゾチックデリバティブの評価時間を大幅に短縮できるため、これまで困難であったリアルタイムなリスク計量や、限られた時間内に大量のエキゾチックデリバティブ評価を実施することが可能となります。

コメント

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本プロジェクトの特徴はなんといっても最先端の金融工学と、最先端のマルチコア技術を組み合わせてシステムを作り上げていく点です。 一般には理解が難しいとされるエキゾチックデリバティブの評価を紐解きながら、並列化して高速化する過程はマルチコア技術者として一番面白いところです。
またデリバティブシステムは大量のデータを扱い大量の演算を実施することから、規模の大きい分散システムとなります。このようなシステムを開発するためには、Cell/B.E.上でミリ秒単位の最適化を施しつつ、複数のCell/B.E.搭載サーバを利用することで最大限のパフォーマンスを叩き出すことを念頭におき、さらには周辺システムとの連携も考慮するという多角的な視野が求められます。
最先端の技術を既存業務システムへ組み込むことを考える必要があるなど、いろいろと学ぶ点が多くありますね。